Problemas inversos em engenharia financeira: regularização com critério de entropia
Esta dissertação aplica a regularização por entropia máxima no problema inverso de apreçamento de opções, sugerido pelo trabalho de Neri e Schneider em 2012. Eles observaram que a densidade de probabilidade que resolve este problema, no caso de dados provenientes de opções de compra e opções digitai...
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| Other Authors: | |
| Format: | Others |
| Language: | Portuguese |
| Published: |
Universidade do Estado do Rio de Janeiro
2013
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| Subjects: | |
| Online Access: | http://www.bdtd.uerj.br/tde_busca/arquivo.php?codArquivo=6640 |