Teste de validação da hipótese de Fisher : uma análise por VECM para 40 países
Neste estudo foram analisados 40 países para o período mais longo disponível no IFS, através do teste de cointegração de Johansen (1995) e Vetores de Correção de Erro (VEC) para explorar as evidências sobre a capacidade de hedge dos ativos acionários com relação à inflação. Além disso, incluiu-se um...
| Main Author: | |
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| Other Authors: | |
| Format: | Others |
| Language: | Portuguese |
| Published: |
2011
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| Subjects: | |
| Online Access: | http://hdl.handle.net/10183/29973 |