Aplicações para o modelo Diebold – Li no ajuste e previsão da ETTJ brasileira
O presente trabalho testa uma alternativa de ajuste da estrutura a termo da taxa de juros brasileira bem como a sua previsão através de uma variação do modelo Diebold e Li (2006) focando principalmente em seu fator de decaimento exponencial. Esta variação do fator de decaimento ocorre distintamente...
| Main Author: | |
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| Other Authors: | |
| Format: | Others |
| Language: | Portuguese |
| Published: |
2015
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| Subjects: | |
| Online Access: | http://hdl.handle.net/10183/116704 |