Estimação de modelos DSGE usando verossimilhança empírica e mínimo contraste generalizados
O objetivo deste trabalho é investigar o desempenho de estimadores baseados em momentos das famílias verossimilhança empírica generalizada (GEL) e mínimo contraste generalizado (GMC) na estimação de modelos de equilíbrio geral dinâmico e estocástico (DSGE), com enfoque na análise de robustez sob...
| Main Author: | |
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| Other Authors: | |
| Language: | Portuguese |
| Published: |
Universidade de São Paulo
2018
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| Online Access: | http://www.teses.usp.br/teses/disponiveis/96/96131/tde-29032018-161321/ |