Estimação de modelos DSGE usando verossimilhança empírica e mínimo contraste generalizados

Estimação de modelos DSGE usando verossimilhança empírica e mínimo contraste generalizados

O objetivo deste trabalho é investigar o desempenho de estimadores baseados em momentos das famílias verossimilhança empírica generalizada (GEL) e mínimo contraste generalizado (GMC) na estimação de modelos de equilíbrio geral dinâmico e estocástico (DSGE), com enfoque na análise de robustez sob...

Full description

Bibliographic Details
Main Author: Gilberto Oliveira Boaretto
Other Authors: Marcio Poletti Laurini
Language:Portuguese
Published: Universidade de São Paulo 2018
Subjects:
método dos momentos
mínima distância de Hellinger
mínimo contraste
modelos de equilíbrio geral dinâmico e estocástico
verossimilhança empírica
dynamic stochastic general equilibrium models
empirical likelihood
method of moments
minimum constrast
minimum Hellinger distance
Online Access:http://www.teses.usp.br/teses/disponiveis/96/96131/tde-29032018-161321/

Internet

http://www.teses.usp.br/teses/disponiveis/96/96131/tde-29032018-161321/

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