Modelos univariados e multivariados para cálculo do Valor-em-Risco de um portifólio

Modelos univariados e multivariados para cálculo do Valor-em-Risco de um portifólio

Este trabalho consiste em um estudo comparativo de diversos modelos para cálculo do Valor em Risco de um portifólio. São comparados modelos que consideram a série univariada de log-retornos do portifólio versus mo- delos multivariados, que consideram as séries de log-retornos de cada ativo que c...

Full description

Bibliographic Details
Main Author: Renato Fadel Fava
Other Authors: Clelia Maria de Castro Toloi
Language:Portuguese
Published: Universidade de São Paulo 2010
Subjects:
Acordo de Basileia
correlação condicional
DVEC
EGARCH
GARCH
PGARCH
PS-GARCH
retornos passados acumulados.
RiskMetrics
Valor em Risco
VARMA-GARCH
volatilidade
Basel Accord
conditional correlation
past cumulative returns.
Value-at-Risk
volatility
Online Access:http://www.teses.usp.br/teses/disponiveis/45/45133/tde-27042010-143449/

Internet

http://www.teses.usp.br/teses/disponiveis/45/45133/tde-27042010-143449/

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