Utilidades em \'S\' e os paradoxos do mercado financeiro
Testam-se quatro utilidades com o formato S das curvas de saturação - gama, logística, Cauchy e Cauchy modificada - no modelo básico de apreçamento de ativos de Lucas, com séries temporais do mercado americano. Estabelecendo-se um parâmetro que acompanha o nível de consumo per capita , constata-...
| Main Author: | |
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| Other Authors: | |
| Language: | Portuguese |
| Published: |
Universidade de São Paulo
2007
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| Online Access: | http://www.teses.usp.br/teses/disponiveis/12/12138/tde-24012008-122304/ |