\"Dinâmicas autoregressivas em econofísica\"
Neste trabalho, fazemos uma breve introdução à Econofísica e às grandezas estatísticas relevantes para o estudo de um ativo financeiro. Estas grandezas são estudadas detalhadamente para o índice NYSE Composto. Determinamos o tempo de autocorrelação e o espectro de potência, cujos resultados indi...
| Main Author: | |
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| Other Authors: | |
| Language: | Portuguese |
| Published: |
Universidade de São Paulo
2007
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| Online Access: | http://www.teses.usp.br/teses/disponiveis/76/76131/tde-23032007-101512/ |