Um estudo sobre funções de dependência e medidas de risco
Começamos por estudar fronteiras para uma classe especial de medidas de risco quantis, chamadas medidas de risco distorcidas. A hipótese básica é que o conhecimento da estrutura de dependência (ou seja, da distribuição conjunta) da carteira de riscos é incompleta, fazendo com que não seja possív...
| Main Author: | |
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| Other Authors: | |
| Language: | Portuguese |
| Published: |
Universidade de São Paulo
2008
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| Online Access: | http://www.teses.usp.br/teses/disponiveis/45/45133/tde-22122008-150501/ |