Abordagem semi-paramétrica para cópulas variantes no tempo em séries temporais financeiras
Neste trabalho foram utilizadas cópulas bivariadas variantes no tempo para modelar a dependência entre séries de retornos financeiros. O objetivo deste trabalho é apresentar uma abordagem de estimação semi-paramétrica de cópulas variantes no tempo a partir de uma função de cópula paramétrica na...
| Main Author: | |
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| Other Authors: | |
| Language: | Portuguese |
| Published: |
Universidade de São Paulo
2016
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| Online Access: | http://www.teses.usp.br/teses/disponiveis/45/45133/tde-22082017-004041/ |