O impacto da janela de Hurst na previsão de séries temporais financeiras
Sabe-se que, na literatura, existem muitos modelos para se fazer previsão para séries temporais financeiras. Sabe-se também que não há um modelo perfeito e que os mais utilizados atualmente são os modelos de redes neurais recorrentes e os da família GARCH. Referências internacionais apontam que...
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| Language: | Portuguese |
| Published: |
Universidade de São Paulo
2011
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| Online Access: | http://www.teses.usp.br/teses/disponiveis/96/96133/tde-20122011-165838/ |