Risco cambial num sistema de equações com choques correlacionados
Este trabalho apresenta uma abordagem inovadora para a modelagem do risco cambial. Ao invés de utilizar regressões de MQO \"equação por equação\", explora-se a correlação contemporânea e estrutural entre os choques de preferência num sistema de equações de precificação de ativos. Estim...
| Main Author: | |
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| Other Authors: | |
| Language: | Portuguese |
| Published: |
Universidade de São Paulo
2016
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| Online Access: | http://www.teses.usp.br/teses/disponiveis/96/96131/tde-20072016-142113/ |