Regressão não paramétrica com processos estacionários alpha-mixing via ondaletas
Nesta tese consideramos um modelo de regressão não paramétrica, quando a variável explicativa e um processo estritamente estacionário e alpha-mixing. São estudadas as condições sobre o processo Xt e sua estrutura de dependência, assim como do domínio da função f a ser estimada. Também são feitas...
| Main Author: | |
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| Language: | Portuguese |
| Published: |
Universidade de São Paulo
2013
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| Online Access: | http://www.teses.usp.br/teses/disponiveis/45/45133/tde-19062013-153433/ |