Comparação entre métricas de risco para otimizar carteiras de investimentos em ações
O trabalho de Markowitz (1952) modificou a forma de analisar o problema de formação de portfólios de ações. Pesquisadores clássicos como Sharpe (1964) e Lintner (1965) ampliaram as discussões, além de provocarem o levantamento de dúvidas e questionamentos a respeito do assunto. Quanto aos parâme...
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| Language: | Portuguese |
| Published: |
Universidade de São Paulo
2012
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| Online Access: | http://www.teses.usp.br/teses/disponiveis/12/12139/tde-19032012-163714/ |