Causalidade Granger em medidas de risco
Esse trabalho apresenta um estudo da causalidade de Granger em Risco bivariado aplicado a séries temporais financeiras. Os eventos de risco, no caso de séries financeiras, estão relacionados com a avaliação do Valor em Risco das posições em ativos. Para isso, os modelos CaViaR, que fazem parte d...
| Main Author: | |
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| Other Authors: | |
| Language: | Portuguese |
| Published: |
Universidade de São Paulo
2011
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| Online Access: | http://www.teses.usp.br/teses/disponiveis/45/45133/tde-14072011-221932/ |