Estruturas de memória longa em variáveis econômicas : da análise de integração e co-integração fracionária à análise de ondaletas

Estruturas de memória longa em variáveis econômicas : da análise de integração e co-integração fracionária à análise de ondaletas

Os modelos ARFIMA de memória longa mostraram-se nesse trabalho mais versáteis à análise da persistência em séries temporais em comparação aos modelos ARIMA. As funções impulso-resposta dos modelos de integração fracionária indicam que essa classe de modelos capta mais adequadamente as informaçõe...

Full description

Bibliographic Details
Main Author: Guilherme de Oliveira Lima Cagliari Marques
Other Authors: Vera Lucia Fava
Language:Portuguese
Published: Universidade de São Paulo 2008
Subjects:
Análise de ondaletas (wavelets)
Análise de séries temporais
Econometria
Processos com memória longa
Fractional co-integration
Fractional integration
Long memory
Wavelet analysis
Online Access:http://www.teses.usp.br/teses/disponiveis/12/12138/tde-14052008-103427/

Internet

http://www.teses.usp.br/teses/disponiveis/12/12138/tde-14052008-103427/

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