Modelos preditivos para LGD
As instituições financeiras que pretendem utilizar a IRB (Internal Ratings Based) avançada precisam desenvolver métodos para estimar a componente de risco LGD (Loss Given Default). Desde a década de 1950 são apresentadas propostas para modelagem da PD (Probability of default), em contrapartida,...
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| Other Authors: | |
| Language: | Portuguese |
| Published: |
Universidade de São Paulo
2018
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| Online Access: | http://www.teses.usp.br/teses/disponiveis/104/104131/tde-13112018-084000/ |