Fatores de risco adaptados de taxa de câmbio no modelo de Black e Scholes.
Este trabalho apresenta uma metodologia de cálculo de sensibilidades utilizando equa- ções analíticas, levando em a conta a correção de smile na superfície de volatilidade, que não é contemplada no modelo de Black e Scholes. Dada a diferença signicativa na mensura ção do risco as instituições na...
| Main Author: | |
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| Other Authors: | |
| Language: | Portuguese |
| Published: |
Universidade de São Paulo
2015
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| Online Access: | http://www.teses.usp.br/teses/disponiveis/3/3142/tde-12072016-113756/ |