Combinação de projeções de volatilidade baseadas em medidas de risco para dados em alta frequência
Operações em alta frequência demonstraram crescimento nos últimos anos; em decorrência disso, surgiu a necessidade de estudar o mercado de ações brasileiro no contexto dos dados em alta frequência. Os estimadores da volatilidade dos preços de ações utilizando dados de negociações em alta frequên...
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| Language: | Portuguese |
| Published: |
Universidade de São Paulo
2016
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| Online Access: | http://www.teses.usp.br/teses/disponiveis/12/12139/tde-11072016-153404/ |