Modelagem de séries temporais financeiras multidimensionais via processos estocásticos e cópulas de Lévy

Modelagem de séries temporais financeiras multidimensionais via processos estocásticos e cópulas de Lévy

O principal objetivo deste estudo é descrever modelos para séries temporais de ativos financeiros que sejam robustos às tradicionais hipóteses: distribuição gaussiana e continuidade. O primeiro capítulo está preocupado em apresentar, de uma maneira geral, os conceitos matemáticos mais importante...

Full description

Bibliographic Details
Main Author: Edson Bastos e Santos
Other Authors: Jose de Oliveira Siqueira
Language:Portuguese
Published: Universidade de São Paulo 2005
Subjects:
análise de séries temporais
cópulas
distribuições hiperbólicas
mercados incompletos
movimento browniano
processos de difusão
processos de Lévy
processos de Poisson
processos descontínuos
processos estocásticos
processos não gaussianos estáveis
risco
subordinação
brownian motion
copulas
difusion processes
discontinuous processes
hyperbolic distributions
incomplete makets
Lévy processes
non-gaussian stable processes
Poisson processes
risk
stochastic processes
subordination
time series analysis
Online Access:http://www.teses.usp.br/teses/disponiveis/12/12139/tde-09022006-153721/

Internet

http://www.teses.usp.br/teses/disponiveis/12/12139/tde-09022006-153721/

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