Um estudo sobre as equações de Riccati de filtragem para sistemas com saltos Markovianos: estabilidade e dualidade com controle
Neste trabalho estudamos as equações de Riccati para a filtragem de sistemas lineares com saltos Markovianos a tempo discreto. Obtemos uma condição geral para estabilidade do filtro ótimo obtido pela equação algébrica de filtragem, e que também é válida para que não haja multiplicidade de soluçõ...
| Main Author: | |
|---|---|
| Other Authors: | |
| Language: | Portuguese |
| Published: |
Universidade de São Paulo
2017
|
| Subjects: | |
| Online Access: | http://www.teses.usp.br/teses/disponiveis/55/55134/tde-07122017-110356/ |