Aplicação de medidas de causalidade na geração de cenários de Monte Carlo como alternativa para precificação de contratos de opções
Este trabalho tem como objetivo utilizar medidas de causalidade entre séries temporais de grandezas financeiras para determinar a dependência entre os ativos do mercado e utilizar as medidas obtidas para fazer inferências sobre a dinâmica desses ativos. Essa metodologia define um previsor para o...
| Main Author: | |
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| Other Authors: | |
| Language: | Portuguese |
| Published: |
Universidade de São Paulo
2017
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| Online Access: | http://www.teses.usp.br/teses/disponiveis/55/55137/tde-07022018-085632/ |