Modelos estocásticos e propriedades estatísticas em mercados de alta frequência
Neste trabalho, apresentamos um conjunto de fatos empíricos e propriedades estatística de negociações em alta frequência, e discutimos algumas questões gerais comuns a dados de alta frequência tais: como discretização, espaçamento temporal irregular, durações correlacionadas, periodicidade diári...
| Main Author: | |
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| Other Authors: | |
| Language: | Portuguese |
| Published: |
Universidade de São Paulo
2016
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| Online Access: | http://www.teses.usp.br/teses/disponiveis/45/45133/tde-05022018-110452/ |