A equação de Black-Scholes com ação impulsiva
Impulsos são perturbações abruptas que ocorrem em curto espaço de tempo e podem ser consideradas instantâneas. E os mercados financeiros estão sujeitos a choques bruscos como mudanças de governos, quebra de empresas, entre outros. Assim, é natural considerarmos a ação de tais eventos na precific...
| Main Author: | |
|---|---|
| Other Authors: | |
| Language: | Portuguese |
| Published: |
Universidade de São Paulo
2008
|
| Subjects: | |
| Online Access: | http://www.teses.usp.br/teses/disponiveis/55/55135/tde-02072008-101527/ |