Diagnostico de influencia em modelos de volatilidade estocastica

Diagnostico de influencia em modelos de volatilidade estocastica

Orientadores: Mauricio Enrique Zevallos Herencia, Luiz Koodi Hotta === Dissertação (mestrado) - Universidade Estadual de Campinas, Instituto de Matematica, Estatistica e Computação Cientifica === Made available in DSpace on 2018-08-14T12:07:35Z (GMT). No. of bitstreams: 1 Martim_SimoniFernanda_M.pdf...

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Bibliographic Details
Main Author: Martim, Simoni Fernanda
Other Authors: UNIVERSIDADE ESTADUAL DE CAMPINAS
Format: Others
Language:Portuguese
Published: [s.n.] 2009
Subjects:
Observações influentes (Estatística)
Valores estranhos (Estatistica)
Diagnóstico
Series temporais
Finanças - Estatística
Influential observations
Outliers (Statistics)
Diagnostics
Time-series
Finance - Statistics
Online Access:MARTIM, Simoni Fernanda. Diagnostico de influencia em modelos de volatilidade estocastica. 2009. 99 p. Dissertação (mestrado) - Universidade Estadual de Campinas, Instituto de Matematica, Estatistica e Computação Cientifica, Campinas, SP. Disponível em: <http://www.repositorio.unicamp.br/handle/REPOSIP/306152>. Acesso em: 14 ago. 2018.
http://repositorio.unicamp.br/jspui/handle/REPOSIP/306152

Internet

MARTIM, Simoni Fernanda. Diagnostico de influencia em modelos de volatilidade estocastica. 2009. 99 p. Dissertação (mestrado) - Universidade Estadual de Campinas, Instituto de Matematica, Estatistica e Computação Cientifica, Campinas, SP. Disponível em: <http://www.repositorio.unicamp.br/handle/REPOSIP/306152>. Acesso em: 14 ago. 2018.
http://repositorio.unicamp.br/jspui/handle/REPOSIP/306152

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