Estimação por maxima quase-verossimilhança no dominio do tempo de modelos de volatilidade estocastica com memoria longa

Estimação por maxima quase-verossimilhança no dominio do tempo de modelos de volatilidade estocastica com memoria longa

Orientador: Luiz Koodi Hotta === Dissertação (mestrado) - Universidade Estadual de Campinas, Instituto de Matematica, Estatistica e Computação Cientifica === Made available in DSpace on 2018-08-03T16:14:55Z (GMT). No. of bitstreams: 1 Ferraz_RosemeiredeOlanda_M.pdf: 1128535 bytes, checksum: fe58d090...

Full description

Bibliographic Details
Main Author: Ferraz, Rosemeire de Olanda, 1973-
Other Authors: UNIVERSIDADE ESTADUAL DE CAMPINAS
Format: Others
Language:Portuguese
Published: [s.n.] 2003
Subjects:
Estimativa de parâmetro
Análise de séries temporais - Processamento de dados
Verossimilhança (Estatística)
Online Access:FERRAZ, Rosemeire de Olanda. Estimação por maxima quase-verossimilhança no dominio do tempo de modelos de volatilidade estocastica com memoria longa. 2003. 104p. Dissertação (mestrado) - Universidade Estadual de Campinas, Instituto de Matematica, Estatistica e Computação Cientifica, Campinas, SP. Disponível em: <http://www.repositorio.unicamp.br/handle/REPOSIP/305863>. Acesso em: 3 ago. 2018.
http://repositorio.unicamp.br/jspui/handle/REPOSIP/305863

Internet

FERRAZ, Rosemeire de Olanda. Estimação por maxima quase-verossimilhança no dominio do tempo de modelos de volatilidade estocastica com memoria longa. 2003. 104p. Dissertação (mestrado) - Universidade Estadual de Campinas, Instituto de Matematica, Estatistica e Computação Cientifica, Campinas, SP. Disponível em: <http://www.repositorio.unicamp.br/handle/REPOSIP/305863>. Acesso em: 3 ago. 2018.
http://repositorio.unicamp.br/jspui/handle/REPOSIP/305863

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