Modelagem da volatilidade em séries temporais financeiras via modelos GARCH com abordagem bayesiana

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Bibliographic Details
Main Author: Aquino Gutierrez, Karen Fiorella
Other Authors: Ehlers, Ricardo Sandes
Language:Portuguese
Published: Universidade Federal de São Carlos 2018
Subjects:
Séries temporais
Inferência bayesiana
Volatilidade
Modelos GARCH
Distribuições assimétricas
Time series
Bayesian inference
Volatility
GARCH models
Asymmetric distributions
CIENCIAS EXATAS E DA TERRA::PROBABILIDADE E ESTATISTICA
Online Access:https://repositorio.ufscar.br/handle/ufscar/9340

Internet

https://repositorio.ufscar.br/handle/ufscar/9340

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