Modelos de variabilidade estocástica e deformação temporal
Estimar e prever a volatilidade de um ativo é uma tarefa mui to importante em mercados fina nceiros. Nosso objetivo neste t rabalho é cobrir os modelos de vari ância condicional estocástica mais utilizados e propor o conceito de deformação temporal neste contexto. A idéia é que o mercado modifica-se...
| Main Author: | |
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| Other Authors: | |
| Format: | Others |
| Language: | Portuguese |
| Published: |
2015
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| Subjects: | |
| Online Access: | http://hdl.handle.net/10183/127341 |