Index Tracking com controle do número de ativos e aplicação com uso de algoritmos genéticos

Index Tracking com controle do número de ativos e aplicação com uso de algoritmos genéticos

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Nesta dissertação, discute-se o problema de otimização de carteiras de investimento para estratégia passiva de Index Tracking. Os objetivos principais são (i) apresentar um modelo de otimização de Index Tracking e (ii) a solucionar esse modelo com uso do método heurístico de Algoritmos Genéticos (AG...

Full description

Bibliographic Details
Main Author: Sant'anna, Leonardo Riegel
Other Authors: Filomena, Tiago Pascoal
Format: Others
Language:Portuguese
Published: 2014
Subjects:
Carteiras de investimento
Otimização
Algoritmo genético
Index track
Portfolio optimization
Quadratic integer programming
Asset management
Online Access:http://hdl.handle.net/10183/96876

Internet

http://hdl.handle.net/10183/96876

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