Modelagem e previsão de volatilidade para o setor siderúrgico brasileiro : volatilidade estocástica versus determinística
A busca da correta modelagem e previsão de volatilidade em séries financeiras é o que motiva grande parte dos analistas e gestores de carteiras. Esta dissertação buscou, portanto comparar dois tipos de modelos de volatilidade - determinística e estocástica - para as três principais séries de retorno...
| Main Author: | |
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| Other Authors: | |
| Format: | Others |
| Language: | Portuguese |
| Published: |
2010
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| Subjects: | |
| Online Access: | http://hdl.handle.net/10183/18302 |