Análise da contribuição do modelo KMV para previsão de default de empresas nacionais de grande porte

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Made available in DSpace on 2016-04-25T16:44:21Z (GMT). No. of bitstreams: 1 Jose Renato de Paula Lamberti.pdf: 1340923 bytes, checksum: 9600626bdbb142fe874e7ba242bc30b1 (MD5) Previous issue date: 2011-05-19 === Coordenação de Aperfeiçoamento de Pessoal de Nível Superior === Evaluating the risk of...

Full description

Bibliographic Details
Main Author: Lamberti, José Renato de Paula
Other Authors: Santos, José Odálio dos
Format: Others
Language:Portuguese
Published: Pontifícia Universidade Católica de São Paulo 2016
Subjects:
Risco de crédito
Análise tradicional do risco de crédito
Modelo estrutural de Merton
KMV
Credit risk
Traditional analysis of credit risk
Structural model of Merton
CNPQ::CIENCIAS SOCIAIS APLICADAS::ADMINISTRACAO
Online Access:https://tede2.pucsp.br/handle/handle/991

Internet

https://tede2.pucsp.br/handle/handle/991

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