Estimação de modelos ARFIMA com quebra estrutural
=== Existem evidencias significativas que series macroeconomicas e financeiras mostram uma persistencia consideravel. Mais sera que esta persistencia deve ser modelada por um processo estocastico com raiz unitaria ou um processo estocastico estacionario de memoria longa. Neste trabalho, consideramo...
| Main Author: | |
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| Other Authors: | |
| Format: | Others |
| Language: | Portuguese |
| Published: |
Universidade Federal de Minas Gerais
2006
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| Online Access: | http://hdl.handle.net/1843/RFFO-7HZGKU |