Análise comparativa da utilização da Arbitrage Pricing Theory na determinação do retorno e da volatilidade de ativos financeiros
=== Desde o trabalho inicial de Markowitz (1952), a administração de ativos financeiros tem sido tratada a partir da combinação do binômio risco/retorno. Dentre os modelos que visam explicar o comportamento dos preços das ações dois têm se destacado: o Capital Asset Pricing Model (CAPM) e a Arbitra...
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| Other Authors: | |
| Format: | Others |
| Language: | Portuguese |
| Published: |
Universidade Federal de Minas Gerais
2006
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| Online Access: | http://hdl.handle.net/1843/CSPO-6VLE9Q |