Prevendo a taxa de juros no Brasil: uma abordagem combinada entre o modelo de correção de erros e o modelo de fatores

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Bibliographic Details
Main Author: Maeda Junior, Tomoharu
Other Authors: Mori, Rogério
Language:Portuguese
Published: 2012
Subjects:
Previsão
Modelo de fatores
Correção de erros
Taxa de juros
Modelo de correção de erros aumentado por fatores
FAVAR
Forecasting
Factor models
Error correction models
Factor-augmented error correction models
Interest rates
Economia
Taxas de juros - Brasil - Modelos econométricos
Taxas de juros - Previsão
Online Access:http://hdl.handle.net/10438/9994

Internet

http://hdl.handle.net/10438/9994

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