Avaliação do value at risk do índice Bovespa usando os modelos garch, tarch e riskmetrics tm para se estimar a volatilidade

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Made available in DSpace on 2010-04-20T20:14:59Z (GMT). No. of bitstreams: 0 Previous issue date: 1998-02-13T00:00:00Z === Apresenta o método value at risk (VaR) para se mensurar o risco de mercado, sob diferentes abordagens. Analisa a série histórica do índice Bovespa no período de 1995 a 1996 p...

Full description

Bibliographic Details
Main Author: Farias Filho, Antonio Coelho Bezerra de
Other Authors: Sicsú, Abraham Laredo
Language:Portuguese
Published: 2010
Subjects:
Risco de mercado
Volatilidade
Modelo GARCH
Modelo TARCH
Value at risk
RiskMetrics
Administração de empresas
Risco (Economia)
Mercado financeiro - Modelos econométricos
Online Access:http://hdl.handle.net/10438/4852

Internet

http://hdl.handle.net/10438/4852

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