Detectando não-linearidades nos retornos dos fundos multimercados

Detectando não-linearidades nos retornos dos fundos multimercados

Made available in DSpace on 2008-05-13T13:47:35Z (GMT). No. of bitstreams: 1 2235.pdf: 287767 bytes, checksum: fa47b402b80359b85773581138f77c99 (MD5) Previous issue date: 2007-05-24 === The recent literature shows that an array of strategies used by hedge funds generates non-linear returns. Foll...

Full description

Bibliographic Details
Main Author: Szklo, Renato Salem
Other Authors: Escolas::EPGE
Language:Portuguese
Published: 2008
Subjects:
Nonlinear returns structure
Factor Models
Hedge Funds
Característica não linear dos retornos
Modelo de fatores
Economia
Finanças
Hedging (Finanças) - Brasil
Fundos de investimento - Brasil
Online Access:http://hdl.handle.net/10438/284

Internet

http://hdl.handle.net/10438/284

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