Requerimento de capital para risco de mercado no Brasil: abordagem baseada na teoria de valores extremos

Requerimento de capital para risco de mercado no Brasil: abordagem baseada na teoria de valores extremos

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Bibliographic Details
Main Author: Santos, Marcio Cecílio
Other Authors: Saito, Richard
Language:Portuguese
Published: 2010
Subjects:
Valor em risco
Requerimentos de capital
Modelo GARCH
Teoria de valores extremos
Capital requirements
Value at risk
Extreme value theory
GARCH model
Economia
Capital (Economia)
Avaliação de riscos
Valor (Economia)
Investimentos - Análise
Online Access:http://hdl.handle.net/10438/2071

Internet

http://hdl.handle.net/10438/2071

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