ESTIMATING AND FORECASTING IN VAR MODELS WHITH SHORT-RUN AND LONG-RUN RESTRICTIONS: A MONTE CARLO STUDY
COORDENAÇÃO DE APERFEIÇOAMENTO DO PESSOAL DE ENSINO SUPERIOR === Neste trabalho estuda-se, por meio de simulação Monte- Carlo, a importância de duas restrições para a estimação e a previsão do Modelo Vetorial Autoregressivo - VAR, quais sejam: cointegração e características cíclicas comuns, relat...
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| Language: | Portuguese |
| Published: |
PONTIFÍCIA UNIVERSIDADE CATÓLICA DO RIO DE JANEIRO
2006
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| Online Access: | http://www.maxwell.vrac.puc-rio.br/Busca_etds.php?strSecao=resultado&nrSeq=9725@1 http://www.maxwell.vrac.puc-rio.br/Busca_etds.php?strSecao=resultado&nrSeq=9725@2 |