PREDICTING S AND P 500 REALIZED VARIANCE IN FOMC ANNOUNCEMENT DAYS
Este trabalho mostra que o VIX e sua versão de mais curto prazo tem poder preditivo sobre a variância realizada do S e P 500 em dias de FOMC (reuniões do Banco Central do Estados Unidos – FED). Apesar disto, o resultado não persiste quando utilizamos o Índice de Volatilidade do S e P 500 de Longo Pr...
| Main Author: | |
|---|---|
| Other Authors: | |
| Language: | Portuguese |
| Published: |
PONTIFÍCIA UNIVERSIDADE CATÓLICA DO RIO DE JANEIRO
2018
|
| Online Access: | http://www.maxwell.vrac.puc-rio.br/Busca_etds.php?strSecao=resultado&nrSeq=37202@1 http://www.maxwell.vrac.puc-rio.br/Busca_etds.php?strSecao=resultado&nrSeq=37202@2 |