A MACRO-FINANCE MODEL FOR THE BRAZILIAN YIELD CURVE
Neste trabalho, eu busco replicar o modelo somente com taxas de juros ex-posto em Rudebusch e Wu (2004) para a Estrutura a Termo de Taxa de Juros no Brasil, visando extrair dois fatores latentes que expliquem a curva de juros brasi-leira. O modelo faz parte da família dos modelos afins de estrutura...
| Main Author: | |
|---|---|
| Other Authors: | |
| Language: | Portuguese |
| Published: |
PONTIFÍCIA UNIVERSIDADE CATÓLICA DO RIO DE JANEIRO
2017
|
| Online Access: | http://www.maxwell.vrac.puc-rio.br/Busca_etds.php?strSecao=resultado&nrSeq=33212@1 http://www.maxwell.vrac.puc-rio.br/Busca_etds.php?strSecao=resultado&nrSeq=33212@2 |