REAL OPTIONS MODELING WITH MEAN REVERSION PROCESSES IN DISCRETE-TIME: AN APPLICATION IN THE BRAZILIAN ETHANOL INDUSTRY
FUNDAÇÃO DE APOIO À PESQUISA DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO === A presente tese trata da modelagem por Reversão à Média de incertezas estocásticas, e sua aplicação em opções reais. A utilização de processos estocásticos que não o caminho aleatório, ou Movimento Geométrico Browniano (MGB), geralmente nã...
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| Language: | Portuguese |
| Published: |
PONTIFÍCIA UNIVERSIDADE CATÓLICA DO RIO DE JANEIRO
2009
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| Online Access: | http://www.maxwell.vrac.puc-rio.br/Busca_etds.php?strSecao=resultado&nrSeq=15478@1 http://www.maxwell.vrac.puc-rio.br/Busca_etds.php?strSecao=resultado&nrSeq=15478@2 |