MEAN AND REALIZED VOLATILITY SMOOTH TRANSITION MODELS APPLIED TO RETURN FORECASTING AND AUTOMATIC TRADING
COORDENAÇÃO DE APERFEIÇOAMENTO DO PESSOAL DE ENSINO SUPERIOR === CONSELHO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO CIENTÍFICO E TECNOLÓGICO === O principal objetivo desta dissertação é comparar o desempenho de modelos lineares e não-lineares de previsão de retornos de 23 ativos do mercado acionário americano. Pr...
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| Language: | Portuguese |
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PONTIFÍCIA UNIVERSIDADE CATÓLICA DO RIO DE JANEIRO
2008
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| Online Access: | http://www.maxwell.vrac.puc-rio.br/Busca_etds.php?strSecao=resultado&nrSeq=13209@1 http://www.maxwell.vrac.puc-rio.br/Busca_etds.php?strSecao=resultado&nrSeq=13209@2 |