Modelling Financial and Social Networks

Modelling Financial and Social Networks

In dieser Arbeit untersuchen wir einige Möglichkeiten, financial und soziale Netzwerke zu analysieren, ein Thema, das in letzter Zeit in der ökonometrischen Literatur große Beachtung gefunden hat. Kapitel 2 untersucht den Risiko-Spillover-Effekt über das in White et al. (2015) eingeführte multivari...

Full description

Bibliographic Details
Main Author: Klochkov, Yegor
Other Authors: Härdle, Wolfgang Karl
Format: Doctoral Thesis
Language:English
Published: Humboldt-Universität zu Berlin 2019
Subjects:
bedingtes autoregressives Value-at-Risk-Modell
lokaler parametrischer Ansatz
Changepoint-Test
Multiplier Bootstrap
social media
Netzwerk Autoregressivmodell
Influencer
Community
Sentiment Analysis
StockTwits
Konzetrationsungleichingen
modified-logarithmic-Sobolev-Ungleichungen
Uniform-Hanson-Wright-Ungleichungen
Matrix-Bernstein-Ungleichung
conditional quantile autoregression
local parametric approach
change point detection
multiplier bootstrap
network autoregression
influencer
community
sentiment analysis
concentration inequalities
modified logarithmic Sobolev inequalities
uniform Hanson-Wright inequalities
matrix Bernstein inequality
330 Wirtschaft
MR 5900
QH 450
QK 800
QP 730
ddc:330
Online Access:http://edoc.hu-berlin.de/18452/21313
http://nbn-resolving.de/urn:nbn:de:kobv:11-110-18452/21313-5
http://dx.doi.org/10.18452/20557

Internet

http://edoc.hu-berlin.de/18452/21313
http://nbn-resolving.de/urn:nbn:de:kobv:11-110-18452/21313-5
http://dx.doi.org/10.18452/20557

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