Large Deviations Studies for Small Noise Limits of Dynamical Systems Perturbed by Lévy Processes

Large Deviations Studies for Small Noise Limits of Dynamical Systems Perturbed by Lévy Processes

Die vorliegende Dissertation beschäftigt sich mit der Anwendung der Theorie der großen Abweichungen auf verschiedene Fragestellungen der stochastischen Analysis und stochastischen Dynamik von Sprungprozessen. Die erste Fragestellung behandelt die erste Austrittszeit aus einem beschränkten Gebiet...

Full description

Bibliographic Details
Main Author: De Oliveira Gomes, André
Other Authors: Högele, Michael
Format: Doctoral Thesis
Language:English
Published: Humboldt-Universität zu Berlin 2018
Subjects:
Prinzip der Grossen Abweichungen
Lévy Prozesse und Poisson´sche Zufallsmasse
Stochastic Differentialgleichungen
Exponentiell leichte Sprungdiffusionen
First Exit Times
Lévy Processes and Poisson Random Measures
Large Deviations Principles
Stochastic Differential Equations
Exponentially Light Jump Diffusions
510 Mathematik
SK 810
ddc:510
Online Access:http://edoc.hu-berlin.de/18452/19868
http://nbn-resolving.de/urn:nbn:de:kobv:11-110-18452/19868-7
http://dx.doi.org/10.18452/19118

Internet

http://edoc.hu-berlin.de/18452/19868
http://nbn-resolving.de/urn:nbn:de:kobv:11-110-18452/19868-7
http://dx.doi.org/10.18452/19118

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