Decomposition in multistage stochastic programming and a constraint integer programming approach to mixed-integer nonlinear programming

Decomposition in multistage stochastic programming and a constraint integer programming approach to mixed-integer nonlinear programming

Diese Arbeit leistet Beiträge zu zwei Gebieten der mathematischen Programmierung: stochastische Optimierung und gemischt-ganzzahlige nichtlineare Optimierung (MINLP). Im ersten Teil erweitern wir quantitative Stetigkeitsresultate für zweistufige stochastische gemischt-ganzzahlige lineare Programm...

Full description

Bibliographic Details
Main Author: Vigerske, Stefan
Other Authors: Römisch, Werner
Format: Doctoral Thesis
Language:English
Published: Humboldt-Universität zu Berlin, Mathematisch-Naturwissenschaftliche Fakultät II 2013
Subjects:
Optimierung
Stabilität
Mathematische Programmierung
stochastische Optimierung
gemischt-ganzzahlige nichtlineare Optimierung
MINLP
constraint ganzzahlige Optimierung
Dekomposition
rekombinierende Szenariobäume
äußere Approximation
Relaxierung
Löser
Konvexifizierung
Reformulierung
mathematical programming
stability
optimization
stochastic programming
mixed-integer nonlinear programming
constraint integer programming
decomposition
recombining scenario tree
outer-approximation
relaxation
solver
convexification
reformulation
branch-and-bound
510 Mathematik
27 Mathematik
SK 800
ddc:510
Online Access:http://edoc.hu-berlin.de/18452/17356
http://nbn-resolving.de/urn:nbn:de:kobv:11-100208240
http://dx.doi.org/10.18452/16704

Internet

http://edoc.hu-berlin.de/18452/17356
http://nbn-resolving.de/urn:nbn:de:kobv:11-100208240
http://dx.doi.org/10.18452/16704

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