Inkorrektheitsphänomene und Regularisierung bei der Parameterschätzung für Jump-Diffusions-Prozesse
Die Dissertation widmet sich dem inversen Problem der Bestimmung der fünf Parameter eines Jump-Diffusions-Prozesses aus einer Preistrajektorie. Numerische Rechnungen zu statistischen Standardverfahren haben gezeigt, dass Stabilitätsprobleme insbesondere dann auftreten, wenn die Parameter aus einer r...
| Main Author: | |
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| Other Authors: | |
| Format: | Doctoral Thesis |
| Language: | deu |
| Published: |
Universitätsbibliothek Chemnitz
2005
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| Subjects: | |
| Online Access: | http://nbn-resolving.de/urn:nbn:de:swb:ch1-200501179 http://nbn-resolving.de/urn:nbn:de:swb:ch1-200501179 http://www.qucosa.de/fileadmin/data/qucosa/documents/5039/data/diss_duevelmeyer.pdf http://www.qucosa.de/fileadmin/data/qucosa/documents/5039/20050117.txt |