Asset Allocation Based on Shortfall Risk

Asset Allocation Based on Shortfall Risk

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In der Dissertation wurde ein innovatives Portfoliomodell entwickelt, welches den Präferenzen einer großen Gruppe von Investoren entspricht, die mit der traditionellen Portfolio Selektion auf Basis von Mittelwertrendite und Varianz nicht zufrieden sind. Vor allem bezieht sich die Unzufriedenheit auf...

Full description

Bibliographic Details
Main Author: Čumova, Denisa
Other Authors: TU Chemnitz, Fakultät für Wirtschaftswissenschaften
Format: Doctoral Thesis
Language:English
Published: Universitätsbibliothek Chemnitz 2005
Subjects:
Asset Allokation
Chance Potential
Finanzderivate
Nutzenfunktion
Portfoliomodell
Shortfall Risk
Upper Partial Moment
ddc:330
Ausfallrisiko
Erwartungswert-Varianz-Ansatz
Portfolio Selection
Online Access:http://nbn-resolving.de/urn:nbn:de:swb:ch1-200500854
http://nbn-resolving.de/urn:nbn:de:swb:ch1-200500854
http://www.qucosa.de/fileadmin/data/qucosa/documents/5008/data/diss_monarch.pdf
http://www.qucosa.de/fileadmin/data/qucosa/documents/5008/data/diss_monarch.ps
http://www.qucosa.de/fileadmin/data/qucosa/documents/5008/20050085.txt

Internet

http://nbn-resolving.de/urn:nbn:de:swb:ch1-200500854
http://nbn-resolving.de/urn:nbn:de:swb:ch1-200500854
http://www.qucosa.de/fileadmin/data/qucosa/documents/5008/data/diss_monarch.pdf
http://www.qucosa.de/fileadmin/data/qucosa/documents/5008/data/diss_monarch.ps
http://www.qucosa.de/fileadmin/data/qucosa/documents/5008/20050085.txt

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