Itô’s Lemma

Itô’s Lemma

Itô’s Lemma Ausarbeitung im Rahmen des Seminars "Finanzmathematik", SS 2009 Die Arbeiten des japanischen Mathematikers Kiyosi Itô aus den 1940er Jahren bilden heute die Grundlage der Theorie stochastischer Integration und stochastischer Differentialgleichungen. Die Ausarbeitung beschäfti...

Full description

Bibliographic Details
Main Author: Grunert, Sandro
Other Authors: TU Chemnitz, Fakultät für Mathematik
Format: Others
Language:deu
Published: Universitätsbibliothek Chemnitz 2009
Subjects:
Itô Formel
Itô Integral
Itô Kalkül
Itô Lemma
Mathematik
Wirtschaftsmathematik
zeitstetige Finanzmärkte
ddc:500
ddc:510
Brownsche Bewegung
Diffusionsprozess
Finanzmathematik
Ito
Kiyoshi
Martingal
Martingaltheorie
Stochastisches Integral
Online Access:http://nbn-resolving.de/urn:nbn:de:bsz:ch1-200900979
http://nbn-resolving.de/urn:nbn:de:bsz:ch1-200900979
http://www.qucosa.de/fileadmin/data/qucosa/documents/5819/data/grsan_ito.pdf
http://www.qucosa.de/fileadmin/data/qucosa/documents/5819/20090097.txt

Internet

http://nbn-resolving.de/urn:nbn:de:bsz:ch1-200900979
http://nbn-resolving.de/urn:nbn:de:bsz:ch1-200900979
http://www.qucosa.de/fileadmin/data/qucosa/documents/5819/data/grsan_ito.pdf
http://www.qucosa.de/fileadmin/data/qucosa/documents/5819/20090097.txt

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