Asset Allocation Based on Shortfall Risk

Asset Allocation Based on Shortfall Risk

Show other versions (5)

In der Dissertation wurde ein innovatives Portfoliomodell entwickelt, welches den Präferenzen einer großen Gruppe von Investoren entspricht, die mit der traditionellen Portfolio Selektion auf Basis von Mittelwertrendite und Varianz nicht zufrieden sind. Vor allem bezieht sich die Unzufriedenheit auf...

Full description

Bibliographic Details
Main Author: Čumova, Denisa
Other Authors: Thießen, Friedrich
Format: Doctoral Thesis
Language:English
Published: 2005
Subjects:
info:eu-repo/classification/ddc/330
ddc:330
Ausfallrisiko
Erwartungswert-Varianz-Ansatz
Portfolio Selection
Asset Allokation
Chance Potential
Finanzderivate
Nutzenfunktion
Portfoliomodell
Shortfall Risk
Upper Partial Moment
Online Access:http://nbn-resolving.de/urn:nbn:de:swb:ch1-200500872
https://monarch.qucosa.de/id/qucosa%3A17284
https://monarch.qucosa.de/api/qucosa%3A17284/attachment/ATT-0/
https://monarch.qucosa.de/api/qucosa%3A17284/attachment/ATT-1/
https://monarch.qucosa.de/api/qucosa%3A17284/attachment/ATT-2/
https://monarch.qucosa.de/api/qucosa%3A17284/attachment/ATT-3/

Internet

http://nbn-resolving.de/urn:nbn:de:swb:ch1-200500872
https://monarch.qucosa.de/id/qucosa%3A17284
https://monarch.qucosa.de/api/qucosa%3A17284/attachment/ATT-0/
https://monarch.qucosa.de/api/qucosa%3A17284/attachment/ATT-1/
https://monarch.qucosa.de/api/qucosa%3A17284/attachment/ATT-2/
https://monarch.qucosa.de/api/qucosa%3A17284/attachment/ATT-3/

Similar Items