“Modelos ARCH Y GARCH aplicados a series financieras peruanas, para la variable tipo de cambio”

“Modelos ARCH Y GARCH aplicados a series financieras peruanas, para la variable tipo de cambio”

El documento digital no refiere un asesor === Publicación a texto completo no autorizada por el autor === Realiza un estudio sobre la variable tipo de cambio para el caso peruano, para ello se formulan modelos de volatilidad como los ARCH desarrollados por Robert Engle (1982) y los GARCH desarrollad...

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Bibliographic Details
Main Author: La Torre Flores, Carlos Alberto
Format: Others
Language:Spanish
Published: Universidad Nacional Mayor de San Marcos 2018
Subjects:
Finanzas - Modelos matemáticos
Finanzas - Perú
Tipos de cambio
Estadísticas y Probabilidades
Economía
Online Access:http://cybertesis.unmsm.edu.pe/handle/cybertesis/8170
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La Torre Flores, Carlos Alberto
“Modelos ARCH Y GARCH aplicados a series financieras peruanas, para la variable tipo de cambio”
description El documento digital no refiere un asesor === Publicación a texto completo no autorizada por el autor === Realiza un estudio sobre la variable tipo de cambio para el caso peruano, para ello se formulan modelos de volatilidad como los ARCH desarrollados por Robert Engle (1982) y los GARCH desarrollados por Bollerslev (1986). Se trata básicamente de comparar ambos modelos ARCH y GARCH y determinar cuál de ellos realiza mejores estimaciones y pronósticos para la variable en estudio, nuestros datos comprende desde el 1 de enero de 2013 hasta el 31 de marzo del 2017 contando con un total de 1105 observaciones tomadas en los cinco días laborales del mercado intercambiario. === Trabajo de suficiencia profesional
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